Fon risk başlığı altında, kendi kriterlerinize göre belirlediğiniz fonların çeşitli istatistik değerlerini görebilirsiniz. Bu kriterler endeks, baz ve rapor parametreleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Endeks kriterinde, fon ölçütü, BİST 100, BİST 50, BİST 30 vb. birçok endeksten bir tanesini seçebilir, tablonuzu bu seçime göre hesaplatabilirsiniz. İkinci kriterimiz ise baz kriteridir. Burada ise hesaplanacak olan istatistiklerin TL, USD veya EURO bazlarından hangisine göre hesaplanacağını seçebilirsiniz. Son kriterimiz olan rapor parametrelerinde ise seçebileceğiniz bir tarih aralığına ya da veri adedine göre değerlerinizi hesaplatabilir, veri periyodundan ise günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarda analizler yaptırabilir, bu analizlerinize aritmetik ortalamayı da dahil edebilirsiniz. Gerekli kriterleri seçtikten sonra "analizi getir" butonuna bastığınızda ise istediğiniz kriterlerdeki fonların kodu, adının yanında yan sütunlarda ise aşağıdaki istatistikleri görebilirsiniz:
Bilgi Rasyosu : "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında kullanılır. Aynı zamanda "Appraisal ratio" olarak adlandırılır.
Takip Hatası: Takip hatası portföy getirisinin ölçüt veya endeks getirisine ne kadar yaklaştığını gösterir.
Sharpe Oranı: Sharpe Oranı = Net Getirilerin Ortalaması / Net Getirilerin Standart Sapması
Treynor: Treynor = Net Getirilerin Ortalaması / Beta
Beta: Beta, risk göstergesi olarak kullanılır. Beta 1'e yakın ise endeks ile aynı şekilde hareket eder. Beta > 1 ise endeksten daha hızlı düşer veya yükselir. Beta < 1 ise endeksten daha yavaş düşer veya yükselir.
Sortino: Sortino oranı Sharpe oranına alternatif olarak kullanılır. Aynı şekilde riske oranla getirinin ne kadar arttığını ölçer. Sortino oranında olağanüstü positif getirileri elimine etmek sadece azalan değişkenlik göz önüne alınır, Oran yükseldikçe risk başına düşen getiri miktarı artar.
Sayfada kaç kayıt görüntülemek istediğinizi belirleyebilir, "bul" seçeneğini kullanarak aramak istediğiniz öğeyi ekrana rahatça getirtebilirsiniz.
